Ziel:
Eine robuste Portfolioallokation ist keine Glückssache, sondern Ausdruck des erlernbaren Einsatzes von professionellen Portfoliomanagement-Techniken. Wo Markowitz´ ´Moderne Portfoliotheorie´ (MPT) an seine Grenzen gelangt, setzen neueste akademische, wie praktische Asset-Allocation-Erkenntnisse ein und helfen dem/der professionellen/institutionellen Anleger/-in zu einem diversifizierten Portfolio in Abstimmung mit den Vorgaben seines Risikoprofils.

Dem/Der Teilnehmer/-in wird im Seminar ein Tool-Set an modernen, funktionierenden Allokationsformen beigebracht.

Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an institutionelle Investoren (Pensionskassen, Endowment Plans) und professionelle Asset-Allokatoren wie Vermögensverwalter/-innen, Family Offices und Portfoliomanager/-innen in Banken.

Inhalt:
Traditionelle Asset Allocation Modelle (Review) – Moderne Portfolio Theory – Ein- und Mehr-Faktoren-Modelle – Minimum Varianz Modell – Barra/ARCH/GARCH/Copula Modelle – Grenzen Traditioneller Asset Allocation Modelle: Normalverteilung und Fat Tails – Grenzen historischer Korrelation – Mythos 'VAR' – Mythos 'Benchmark' – Mythos 'Emerging Markets' – Multi-Asset-Class (MAC) Modelle – MAC-Krisenerkenntnisse – MAC-neue Basishypothesen: Liquidität vs. Illiquidität – Onshore vs. Offshore – Globalisierungseffekte – Weltweite Regulierungseffekte – Diversifikation und Globalisierung – Moderne Risk Management Tools für Praktiker – Analyse neuer Asset Klassen – Alternative Investments in der Asset Allocation – Robustheit im Policy Allocation Prozess – Rechenbeispiele – Einsatz von MS Excel.

Hinweis:
Es wird empfohlen, vorher die Seminare ´Alternative Investments´ (Buchungs-Nr. 39388), ´Einführung in Portfoliomanagement´ (Buchungs-Nr. 39395) und ´Angewandte Asset Allocation´ (Buchungs-Nr. 39396) zu besuchen.

Fundierte Kenntnisse zum Kapitalmarkt werden vorausgesetzt.

In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausen- und Mittagsverpflegung und Parkmöglichkeit.

Certified Financial Planner und Diplomierte Finanzberater erhalten für dieses Seminar 15 CPD Credits aus Thema 4.4.

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